1. Einführung

Mit diesem Rundschreiben möchten wir auf die Erweiterung der Short Code- und Algo-ID-Lösung hinweisen, die mit T7 Release 13.0 am 18. November 2024 eingeführt wird. Handelsteilnehmer müssen ihre Verarbeitung der Short Codes und Algo-IDs anpassen, um die Anforderungen der erweiterten Lösung erfüllen zu können. Die entsprechende Kundendokumentation ist jetzt auf der Xetra-Website www.xetra.com verfügbar.

2. Erforderliche Tätigkeiten

Handelsteilnehmer müssen die folgenden Anforderungen ab der Einführung von T7 Release 13.0 am 18. November 2024 anpassen. Für alle hier im Folgenden genannten Änderungen und Ressourcen sind die Links auf die Xetra-Website im Abschnitt „Details der Initiative“ angegeben.

Neue Upload-Dateien für die Übermittlung von Short Codes und Algo-IDs von Handelsteilnehmern an den Handelsplatz und geänderte XML-Reportstrukturen der T7-XML-Member Reports (TR160-TR163). Entsprechende Beispiel-Dateien sind auf der Xetra-Website verfügbar.

Untertägige T7-XML-Member Reports TR160-TR163 werden über das Short Code und Algo ID Upload GUI und die Common Report Engine (CRE) zur Verfügung gestellt. Die Reporterstellung beginnt um 10:00 Uhr, um 14:00 Uhr und um 18:00 Uhr ME(S)Z. Die Handelsteilnehmer müssen nicht zwingend die untertägige Verarbeitung berücksichtigen und können weiterhin die Tagesendverarbeitung nutzen. Es wird jedoch dringend empfohlen, die untertägig bereitgestellten Reports zu nutzen, um „Final Missing“ Short Codes zu vermeiden. Auf der Xetra-Website sind das T7-XML-Report Manual und die entsprechenden XSD-Dateien verfügbar.

Die Namenskonvention für Dateien auf der Common Upload Engine (CUE) hat sich geändert. Die Short Code- und Algo-ID-Dateien müssen mit dem Kalenderdatum anstelle des Geschäftsdatums im Dateinamen hochgeladen werden. Die CUE fügt dem Dateinamen automatisch einen Zeitstempel hinzu. Bitte beachten Sie, dass das aktuell angewendete Abweisen von Dateien aufgrund von fehlerhaften Datensätzen eingestellt wird. Dateien werden in Zukunft auf der CUE nur abgewiesen im Falle von strukturellen Fehlern oder falscher Namenskonventionen.

Ein neuer T7-XML-Member Report TR169 “Short Code ID – Correction Report”, um die Verpflichtung zu erfüllen, Korrekturen von angefallenen „Final Missing” Short Codes auf fortwährender Basis zu übermitteln. Die entsprechende Dokumentation ist im „Reporting handbook for audit trail and other regulatory reporting under the MiFID II / MiFIR regime” auf der Xetra-Website enthalten.

Des Weiteren müssen Handelsteilnehmer die neuenT7-XML-Member-Reports TR170 „Short Code ID – Historical Correction Report” und TR171 „Short Code ID – Historical Long Code Correction Report” berücksichtigen, um die Verpflichtung zur Korrektur von historischen (älter als der letzte Handelstag) „Final Missing“ Short Codes und Korrektur von historischen Short Code-Registrierungen mit fehlerhaften Long Codes zu erfüllen. 2025 wird eine zeitlich beschränkte Korrekturphase für historische Short Code-Registrierungen stattfinden. Weitere Informationen dazu werden rechtzeitig bereitgestellt. Die entsprechende Dokumentation ist im „Reporting handbook for audit trail and other regulatory reporting under the MiFID II / MiFIR regime” auf der Xetra-Website enthalten.

3. Details der Initiative

Bitte finden Sie im Anhang eine Übersicht der Erweiterungen.

Bitte entnehmen Sie Details dem Xetra-Rundschreiben 022/24 und dem „Reporting handbook for audit trail and other regulatory reporting under the MiFID II / MiFIR regime” sowie dem Dokument „CUE validation and file specification Short Code ID and Algo ID” und den Beispiel-Upload-Dateien (nur in Englisch) auf der Xetra-Website unter dem folgenden Pfad:

Newsroom > Aktuelle regulatorische Themen > MiFID II und MiFIR > Reference data reporting

Weitere Details zu den T7-XML Member Reports finden Sie auf der Xetra-Website unter dem folgenden Pfad (nur in Englisch):

Technologie > T7-Handelsarchitektur > Systemdokumentation > Release 13.0 > Reports

Weitere Informationen